Kónya Bootstrap Panel Granger Kausalitet
Denne metode, introduceret af László Kónya i 2006, tester Granger-kausalitet i heterogene paneler ved at estimere et Seemingly Unrelated Regressions (SUR) system og udlede landespecifikke kritiske værdier gennem bootstrapping. I modsætning til samlede paneltests leverer den en separat kausalitetsdom for hver tværsnit, hvilket gør den særligt værdifuld i anvendt makroøkonomi og international økonomi, når paneleenheder forventes at opføre sig forskelligt.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Kónya, L. (2006). Exports and growth: Granger causality analysis on OECD countries with a panel data approach. Economic Modelling, 23(6), 978–992. DOI: 10.1016/j.econmod.2006.04.008 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 2). Kónya Bootstrap Panel Granger Causality. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/konya-bootstrap-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Dumitrescu-Hurlin Panel Granger KausalitetstestØkonometri↔ compare
- Granger-kausalitetstestØkonometri↔ compare
- Pesaran CD-test: Diagnostisk procedure for tværsnitsafhængighed i paneldataØkonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →