Ikke-lineær EGARCH-model
Den ikke-lineære EGARCH-model udvider Nelson's (1991) Exponential GARCH ved at tillade nyhedspåvirkningsfunktionen at antage en fleksibel ikke-lineær form, der indfanger asymmetriske og ikke-lineære responser af betinget volatilitet på tidligere chok. Den anvendes bredt i finansiel økonometri til at modellere gearingseffekter og komplekse volatilitetsdynamikker i aktivafkast.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Engle, R. F., & Ng, V. K. (1993). Measuring and testing the impact of news on volatility. Journal of Finance, 48(5), 1749–1778. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05127.x ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/nonlinear-egarch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARCH-model (Autoregressiv Betinget Heteroskedasticitet)Økonometri↔ compare
- EGARCH-model (Eksponentiel GARCH)Økonometri↔ compare
- GARCH-model (volatilitetsprognoser)Økonometri↔ compare
- Stokastisk volatilitetsmodel (Heston)Finansiering↔ compare
- TGARCH-model (Threshold GARCH)Økonometri↔ compare
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →