Breusch-Godfrey LM-test for seriel korrelation
Breusch-Godfrey-testen er en Lagrange-multiplikator-test for seriel korrelation i regressionsresidualer, uafhængigt udviklet af Trevor Breusch (1978) og Leslie Godfrey (1978). I modsætning til Durbin-Watson-testen detekterer den autokorrelation op til enhver valgt orden p, forbliver gyldig når modellen inkluderer forsinkede afhængige variabler, og producerer en entydig chi-i-anden p-værdi snarere end et uafklaret område — hvilket gør den til den moderne standard for autokorrelationstestning.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Godfrey, L. G. (1978). Testing against general autoregressive and moving average error models when the regressors include lagged dependent variables. Econometrica, 46(6), 1293–1301. DOI: 10.2307/1913829 ↗
- Breusch, T. S. (1978). Testing for autocorrelation in dynamic linear models. Australian Economic Papers, 17(31), 334–355. DOI: 10.1111/j.1467-8454.1978.tb00635.x ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 2). Breusch-Godfrey LM Test for Serial Correlation. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/breusch-godfrey-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModelØkonometri↔ compare
- Durbin-Watson-testen for autokorrelationØkonometri↔ compare
- Almindelig mindste kvadraters metode (OLS) regressionØkonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →