Strukturel Brud Difference GMM
Strukturel Brud Difference GMM udvider Arellano-Bonds first-difference GMM-estimator til dynamiske panel-indstillinger, hvor datagenereringsprocessen skifter ved et eller flere ukendte brudpunkter. Ved eksplicit at inkludere brudindikatorer eller tillade regime-specifikke parametre undgår estimatoren den skæve koefficient og ugyldige momentbetingelser, der opstår, når en strukturel ændring ignoreres i en standard Difference GMM-tilpasning.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47–78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Difference Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/structural-break-difference-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Arellano-Bond GMM-estimatorØkonometri↔ compare
- Difference GMM (Arellano-Bond Estimator)Økonometri↔ compare
- Dynamisk PaneldatamodelØkonometri↔ compare
- Strukturel brud paneldataanalyseØkonometri↔ compare
- System GMM med strukturelle brudØkonometri↔ compare
- System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Økonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →