Ikke-lineær generaliseret mindste kvadraters metode (NGLS)
Ikke-lineær generaliseret mindste kvadraters metode (NGLS) udvider det klassiske GLS-rammeværk til regressionsmodeller, hvor middelværdifunktionen er ikke-lineær i parametrene. Metoden tager højde for ikke-sfæriske fejl – heteroscedasticitet eller autokorrelation – ved at forvægte det ikke-lineære mål med en estimeret fejlkovariansmatrix, hvilket giver konsistente og asymptotisk effektive estimater.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Gallant, A. R. (1987). Nonlinear Statistical Models. Wiley. ISBN: 978-0471802600
- Davidson, R., & MacKinnon, J. G. (2004). Econometric Theory and Methods. Oxford University Press. link ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Generalized Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/nonlinear-gls
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Generaliseret momentmetode (GMM) estimeringØkonometri↔ compare
- Seemingly Unrelated Regressions (SUR)Økonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →