Markov regime-switching model (MS-AR / MS-VAR)
Markov regime-switching modellen lader parametrene i en tidsserie ændre sig probabilistisk på tværs af skjulte regimer styret af en Markov-kæde. Modellen blev introduceret af Hamilton (1989) og videreudviklet af Kim og Nelson (1999) og detekterer automatisk konjunkturfaser som ekspansioner og kontraktioner.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Metodekort
Nabolaget af beslægtede metoder — vælg en knude for at udforske.
Kilder
- Hamilton, J. D. (1989). A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle. Econometrica, 57(2), 357-384. DOI: 10.2307/1912559 ↗
- Kim, C. J. & Nelson, C. R. (1999). State-Space Models with Regime Switching: Classical and Gibbs-Sampling Approaches with Applications. MIT Press. ISBN: 978-0262112383
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 1). Markov Regime-Switching Model (MS-AR / MS-VAR). ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/markov-switching
Hvilken metode?
Stil denne metode ved siden af dens nærmeste slægtninge, og læs dem side om side — biblioteket lægger bøgerne på bordet; valget er dit.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModelØkonometri↔ sammenlign
- Exponential GARCH (EGARCH)Økonometri↔ sammenlign
- Generaliseret Autoregressiv Betinget Heteroskedasticitet (GARCH)Økonometri↔ sammenlign
- Almindelig mindste kvadraters metode (OLS) regressionØkonometri↔ sammenlign
- Vektorautoregression (VAR)Økonometri↔ sammenlign
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →