Ljung-Box Q-test for Autokorrelation
Ljung-Box Q-testen er en diagnostisk portmanteau-test foreslået af Ljung og Box (1978) til at vurdere, om en gruppe af autokorrelationer i en tidsserierest-sekvens er fælles nul. Den bruges bredt til at evaluere tilstrækkeligheden af tilpassede tidsseriemodeller – især ARIMA-modeller – ved at teste, om resterende residualer udviser et systematisk mønster. Testen er anvendelig inden for økonometri, finans og ethvert felt, der afhænger af tidslig datamodellering.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Metodekort
Nabolaget af beslægtede metoder — vælg en knude for at udforske.
Kilder
- Ljung, G. M., & Box, G. E. P. (1978). On a measure of lack of fit in time series models. Biometrika, 65(2), 297–303. DOI: 10.1093/biomet/65.2.297 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 2). Ljung-Box Q Test for Autocorrelation. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/ljung-box-test
Hvilken metode?
Stil denne metode ved siden af dens nærmeste slægtninge, og læs dem side om side — biblioteket lægger bøgerne på bordet; valget er dit.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModelØkonometri↔ sammenlign
- Breusch-Godfrey LM-test for seriel korrelationØkonometri↔ sammenlign
- Durbin-Watson-testen for autokorrelationØkonometri↔ sammenlign
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →