Den ikke-lineære ADF-enhed rodtest (KSS-test)
Den ikke-lineære ADF-enhed rodtest, mest prominent operationaliseret af Kapetanios, Shin og Snell (2003), udvider den klassiske Augmented Dickey-Fuller-test til at detektere middel-reversion, der forekommer via en Exponential Smooth Transition Autoregressive (ESTAR)-proces. Den tester nulhypotesen om en enhedsrod mod et ikke-lineært stationært alternativ, der indfanger justeringsdynamikker, som den standard lineære ADF-test går glip af.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2003). Testing for a unit root in the nonlinear STAR framework. Journal of Econometrics, 112(2), 359-379. DOI: 10.1016/S0304-4076(02)00202-6 ↗
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427-431. DOI: 10.2307/2286348 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/nonlinear-adf-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) EnhedsrodstestØkonometri↔ compare
- Nonlinear ARDL (NARDL) grænsetestØkonometri↔ compare
- Ikke-lineær KPSS-testØkonometri↔ compare
- Ikke-lineær Vektor Fejlkorrektionsmodel (Nonlinear VECM)Økonometri↔ compare
- Phillips-Perron enhedsrodstestØkonometri↔ compare
- Zivot-Andrews Strukturel Brud TestØkonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →