Regression model
Vektor fejlkorrektionsmodel (VECM)
Vektor fejlkorrektionsmodellen er en multivariat tidsserie-model for kointegrerede serier, der fanger både deres kortsigtede dynamik og deres langsigtede ligevægtsrelation. Den blev introduceret af Engle og Granger i 1987 som en del af rammeværket for kointegration og fejlkorrektion.
Læs hele metoden
Kun for medlemmer
Log indLog ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Engle, R. F. & Granger, C. W. J. (1987). Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 1). Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/vecm-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL-grænsetesten (Pesaran Bounds Test)Økonometri↔ compare
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModelØkonometri↔ compare
- Almindelig mindste kvadraters metode (OLS) regressionØkonometri↔ compare
- Vektor Autoregression (VAR) ModelØkonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →