Phillips-Perron (PP) enhedstest
Phillips-Perron-testen, foreslået af Peter Phillips og Pierre Perron i 1988, tester for en enhedrod i en tidsserie, ligesom den udvidede Dickey-Fuller-test, men korrigerer for autokorrelation og heteroskedasticitet i fejlene ikke-parametrisk snarere end ved at tilføje forsinkede differenser. Den udfører en simpel Dickey-Fuller-regression og justerer derefter teststatistikken ved hjælp af et estimat af langvarig varians, så praktikeren ikke behøver at vælge en forsinkelseslængde for selve regressionen.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335–346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Newey, W. K., & West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. Econometrica, 55(3), 703–708. DOI: 10.2307/1913610 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 2). Phillips-Perron (PP) Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/phillips-perron-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModelØkonometri↔ compare
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) EnhedsrødtestØkonometri↔ compare
- Kointegrationstest (Johansen / Engle-Granger)Økonometri↔ compare
- KPSS-stationaritetstestØkonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →