Zivot-Andrews enhedstest med ét strukturelt brud
Zivot-Andrews (ZA) testen, introduceret af Eric Zivot og Donald Andrews i 1992, er en sekventiel enhedstest, der tillader et enkelt strukturelt brud på en ukendt dato. Den udvider den augmenterede Dickey-Fuller ramme ved endogent at vælge brudpunktet, der giver den stærkeste evidens mod nulhypotesen om en enhedrod, hvilket gør den særligt anvendelig til makroøkonomiske og finansielle tidsserier, der kan være blevet forstyrret af begivenheder som politiske ændringer, finansielle kriser eller udbudschok.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Metodekort
Nabolaget af beslægtede metoder — vælg en knude for at udforske.
Kilder
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 2). Zivot-Andrews Unit-Root Test with One Structural Break. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/zivot-andrews-test
Hvilken metode?
Stil denne metode ved siden af dens nærmeste slægtninge, og læs dem side om side — biblioteket lægger bøgerne på bordet; valget er dit.
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) EnhedsrødtestØkonometri↔ sammenlign
- Lee-Strazicich LM-enhedsrodstest med to strukturelle brudØkonometri↔ sammenlign
- Lumsdaine-Papell enhedrodstest med to strukturelle brudØkonometri↔ sammenlign
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →