Tidsvarierende parameter Engle-Granger kointegration
Tidsvarierende parameter (TVP) Engle-Granger kointegration udvider den klassiske to-trins Engle-Granger ramme ved at tillade den langsigtede relation mellem integrerede serier at udvikle sig over tid. I stedet for at antage en fast kointegrerende vektor, modelleres de kointegrerende koefficienter som stokastiske processer — typisk via en random walk — og estimeres med Kalman-filteret eller relaterede state-space metoder.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
- Park, J. Y., & Hahn, S. B. (1999). Cointegrating regressions with time varying coefficients. Econometric Theory, 15(5), 664–703. DOI: 10.1017/S0266466699155026 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Engle-Granger Cointegration Model. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/time-varying-parameter-engle-granger-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Johansens kointegrationstest og vektorfejlkorrektionsmodelFinansiering↔ compare
- Kalman-filterBayesiansk↔ compare
- Model for tilstandsrum (Kalmanfilter)Økonometri↔ compare
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →