TAR / SETAR: Tærskelautoregression for Tidsserier med Regimeskift
TAR og SETAR er ikke-lineære autoregressive modeller introduceret af Howell Tong (1990), som tillader en tidsserie at følge forskellig lineær dynamik i distinkte regimer, adskilt af en eller flere tærskelværdier. SETAR er den selv-eksciterende variant, hvor tærskelvariablen er en forsinket værdi af selve serien, hvilket gør den særligt velegnet til cyklusser, asymmetrisk justering og grænsecirkeldynamik observeret i økonomiske og finansielle data.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Tong, H. (1990). Non-linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 978-0-19-852300-6
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 2). Threshold / Self-Exciting Threshold Autoregression (TAR/SETAR). ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/tar-setar
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Glat Overgangs Autoregressiv (STAR) ModelØkonometri↔ compare
- TærskelregressionØkonometri↔ compare
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →