Fourier System GMM
Fourier system GMM indlejrer Fourier trigonometriske led i System GMM-estimatoren fra Blundell og Bond (1998) for at imødekomme glatte, gradvise strukturelle brud i dynamiske paneldata. Ved at tilføje sinus- og cosinuskomponenter som regressorer, kan estimatoren fange ukendte, potentielt multiple regimeskift uden at kræve forudgående kendskab til brudsdatoer, samtidig med at den bevarer instrumentbaserede kontroller for endogenitet og individuelle faste effekter.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Gallant, A. R. (1981). On the bias in flexible functional forms and an essentially unbiased form: The Fourier flexible form. Journal of Econometrics, 15(2), 211–245. DOI: 10.1016/0304-4076(81)90115-9 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented System Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/fourier-system-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Arellano-Bond GMM-estimatorØkonometri↔ compare
- Dynamisk PaneldatamodelØkonometri↔ compare
- Fourier ARDL Bounds TestØkonometri↔ compare
- Fourier Arellano-Bond GMMØkonometri↔ compare
- Panel System GMM (Blundell-Bond Estimator)Økonometri↔ compare
- System GMM med strukturelle brudØkonometri↔ compare
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →