ScholarGate
Assistent
Regression modelEconometrics / time series

Fourier ARIMA-modellen

Fourier ARIMA-modellen udvider en standard ARIMA-specifikation med trigonometriske sinus- og cosinustermer, hvilket gør det muligt at indfange glat, gradvis strukturel ændring og fleksibel ikke-lineær sæsonmønstre uden at specificere det præcise tidspunkt eller antal af brud på forhånd. Den anvendes bredt i anvendt makroøkonometri og finans for tidsserier, der udviser langsomt udviklende dynamikker.

Anvend med EconMindSnartVideoSnartDownload slides

Læs hele metoden

Kun for medlemmer

Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.

Log ind

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Kilder

  1. Enders, W., & Lee, J. (2012). The flexible Fourier form and Dickey-Fuller type unit root tests. Economics Letters, 117(1), 196-202. DOI: 10.1016/j.econlet.2012.04.081
  2. Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2004). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 19(7), 899-906. DOI: 10.1002/jae.751

Sådan citerer du denne side

ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/fourier-arima-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Refereret af

ScholarGateFourier ARIMA model (Fourier-Augmented Autoregressive Integrated Moving Average Model). Hentet 2026-06-15 fra https://scholargate.app/da/econometrics/fourier-arima-model · Datasæt: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026