Fourier ARIMA-modellen
Fourier ARIMA-modellen udvider en standard ARIMA-specifikation med trigonometriske sinus- og cosinustermer, hvilket gør det muligt at indfange glat, gradvis strukturel ændring og fleksibel ikke-lineær sæsonmønstre uden at specificere det præcise tidspunkt eller antal af brud på forhånd. Den anvendes bredt i anvendt makroøkonometri og finans for tidsserier, der udviser langsomt udviklende dynamikker.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Enders, W., & Lee, J. (2012). The flexible Fourier form and Dickey-Fuller type unit root tests. Economics Letters, 117(1), 196-202. DOI: 10.1016/j.econlet.2012.04.081 ↗
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2004). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 19(7), 899-906. DOI: 10.1002/jae.751 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/fourier-arima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA-modellen (Autoregressive Integrated Moving Average)Økonometri↔ compare
- SARIMA-modelØkonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →