Arellano-Bond GMM-estimator
Arellano-Bond GMM-estimatoren er standardtilgangen for dynamiske paneldatamodeller, hvor den forsinkede afhængige variabel optræder som en regressor. Ved at anvende første-differensering til at fjerne faste effekter og bruge dybere lags som instrumenter, giver den konsistente estimater, selv når fejlen er serielt korreleret, og regressorerne er endogene.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+12 more
Kilder
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/arellano-bond-gmm-estimator
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Difference GMM (Arellano-Bond Estimator)Økonometri↔ compare
- Dynamisk PaneldatamodelØkonometri↔ compare
- Fixed Effects ModelØkonometri↔ compare
- Instrumentalvariabel (IV) Metoden til Kausal InferensSundhedsøkonomi↔ compare
- Panel System GMM (Blundell-Bond Estimator)Økonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →