Panel ARIMA Model
Panel ARIMA-modellen udvider det klassiske Box-Jenkins ARIMA-rammeværk til paneldata ved at tilpasse autoregressive integrerede glidende gennemsnitsdynamikker til flere tværsnitsenheder observeret over tid. Den imødekommer enhedsspecifikke kortsigtede dynamikker og ikke-stationaritet, hvilket gør den velegnet til prognoser og dynamisk analyse, når både tværsnits- og tidsmæssige dimensioner er til stede.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Hsiao, C. (2003). Analysis of Panel Data (2nd ed.). Cambridge University Press. ISBN: 978-0521522717
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C., & Ljung, G. M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/panel-arima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA-modellen (Autoregressive Integrated Moving Average)Økonometri↔ compare
- Panel Autoregressive (Panel AR) ModelØkonometri↔ compare
- Panel ARDL Bounds TestØkonometri↔ compare
- PaneldataanalyseØkonometri↔ compare
- Vektorautoregression (VAR)Økonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →