Tidsvarierende parameter MA-model
Tidsvarierende parameter moving average (TVP-MA) modellen udvider standard MA-modellen ved at tillade, at moving average-koefficienterne ændrer sig over tid. Modellen formuleres som et tilstandsrums-system og estimeres via Kalman-filteret og -smootheren, hvilket gør den velegnet til tidsserier, hvor dynamikken for choktransmission udvikler sig gennem samplet.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Harvey, A. C. (1990). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 9780521321969
- Durbin, J., & Koopman, S. J. (2012). Time Series Analysis by State Space Methods (2nd ed.). Oxford University Press. ISBN: 9780199641178
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/time-varying-parameter-ma-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARMA-model (Autoregressiv glidende gennemsnit)Økonometri↔ compare
- Kalman-filterBayesiansk↔ compare
- Moving Average (MA) ModelØkonometri↔ compare
- Tidsvarierende parameter autoregressiv model (TVP-AR)Økonometri↔ compare
- Tidsvarierende parameter ARIMA-model (TVP-ARIMA)Økonometri↔ compare
- Tidsvarierende parameter ARMA-model (TVP-ARMA)Økonometri↔ compare
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →