Tidsvarierende parametre ved vægtet mindste kvadraters metode (TVP-WLS)
TVP-WLS er en regressionsteknik for tidsseriedata, hvor hældnings- og skæringskoefficienterne får lov til at ændre sig over tid, mens observationer vægtes for at tage højde for heteroscedasticitet eller for at neddiskontere fjerne data. Den kombinerer fleksibiliteten af koefficientudvikling i tilstandsrum med den varianskorrigerende kraft af vægtet mindste kvadraters metode.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Harvey, A. C. (1990). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 978-0521405737
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the Presence of Stochastic Parameter Variation. Econometrica, 44(1), 167–184. link ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Weighted Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/time-varying-parameter-wls
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model for tilstandsrum (Kalmanfilter)Økonometri↔ compare
- Vægtede mindste kvadraters metode (WLS)Statistik↔ compare
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →