Fourier ADF Unit Root Test
Fourier ADF-enhedsrødtest udvider det standard Augmented Dickey-Fuller-rammeværk ved at inkorporere lavfrekvente Fourier-termer i den deterministiske komponent. Dette tillader testen at approksimere glatte, gradvise strukturelle brud i niveauet eller trenden af en tidsserie uden at kræve forudgående kendskab til antal, tidspunkt eller form af brud.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/fourier-adf-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) EnhedsrodstestØkonometri↔ compare
- Fourier ARDL Bounds TestØkonometri↔ compare
- Fourier Engle-Granger KointegrationstestØkonometri↔ compare
- Fourier KPSS-testen for stationaritet med glatte strukturelle brudØkonometri↔ compare
- Phillips-Perron enhedsrodstestØkonometri↔ compare
- Zivot-Andrews Strukturel Brud TestØkonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →