Forecast Error Variance Decomposition (FEVD)
Forecast Error Variance Decomposition (FEVD) er en multivariat tidsserieteknik, der anvendes inden for Vector Autoregression (VAR) rammer til at kvantificere, hvor stor en del af prognosefejlens varians for hver variabel kan tilskrives stød fra alle andre variabler i systemet. Den anvendes bredt af økonometrikere, makroøkonomer og finansielle forskere til at vurdere den relative betydning af forskellige strukturelle forstyrrelser i at drive kortsigtede og langsigtede udsving på tværs af indbyrdes forbundne økonomiske serier.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer. ISBN: 978-3-540-40172-8
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 2). Forecast Error Variance Decomposition (FEVD). ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/forecast-error-variance-decomposition
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Impulsresponsfunktion (IRF)Økonometri↔ compare
- Strukturel Vektor Autoregression (SVAR)Økonometri↔ compare
- Vektor Autoregression (VAR) ModelØkonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →