Bias-korrigeret mindste kvadraters dummyvariabel (LSDVC) estimator
LSDVC er en bias-korrigeret paneldataestimator introduceret af Kiviet (1995) for at adressere den velkendte Nickell-bias, der plager den standard mindste kvadraters dummyvariabel (LSDV) estimator i dynamiske panelmodeller med en afhængig variabel forsinket i tid. Den er særligt velegnet til forskere, der arbejder med datasæt, hvor antallet af tidsperioder T er lille i forhold til antallet af tværsnitsenheder N, såsom firmadata- eller landeniveaupaneler, der spænder over en kort tidshorisont.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Kiviet, J. F. (1995). On bias, inconsistency, and efficiency of various estimators in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 68(1), 53–78. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01643-E ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 2). Bias-Corrected Least Squares Dummy Variable (LSDVC). ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/lsdvc
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Anderson-Hsiao instrumentvariabel-estimatorØkonometri↔ compare
- Panel Data Fixed Effects ModelØkonometri↔ compare
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →