Autoregressiv model (AR)
En autoregressiv model af orden p — AR(p) — udtrykker den aktuelle værdi af en tidsserie som en lineær funktion af dens p seneste fortidige værdier plus en hvid støj-fejl. Den er byggestenen i Box-Jenkins-familien af tidsseriemodeller og bruges i vid udstrækning til at forudsige stationære økonomiske og finansielle serier.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+2 more
Kilder
- Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1976). Time Series Analysis: Forecasting and Control (revised ed.). Holden-Day. ISBN: 978-0816211043
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/autoregressive-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA-modellen (Autoregressive Integrated Moving Average)Økonometri↔ compare
- ARMA-model (Autoregressiv glidende gennemsnit)Økonometri↔ compare
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) EnhedsrodstestØkonometri↔ compare
- Granger-kausalitetstestØkonometri↔ compare
- Moving Average (MA) ModelØkonometri↔ compare
- Vektorautoregression (VAR)Økonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →