Den strukturelle tidsseriemodel (Basic Structural Model)
Den strukturelle tidsseriemodel, i sin Basic Structural Model (BSM) form, er Andrew Harveys state-space tilgang, der nedbryder en serie i separate stokastiske trend-, sæson-, cykliske og uregelmæssige komponenter. Udviklet i Harveys 1990-behandling, værdsættes den for sin fortolkbarhed og komponentnedbrydning, hvor ARIMA kun leverer en 'black-box' tilpasning.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Harvey, A. C. (1990). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 978-0521405737
- Harvey, A. C. & Shephard, N. (1993). Structural Time Series Models. In G. S. Maddala, C. R. Rao & H. D. Vinod (Eds.), Handbook of Statistics, Vol. 11 (pp. 261-302). Elsevier. DOI: 10.1016/S0169-7161(05)80045-8 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 1). Basic Structural Model (Structural Time Series Model). ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/structural-time-series
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModelØkonometri↔ compare
- Bayesian Structural Time SeriesBayesiansk↔ compare
- Markov regime-switching model (MS-AR / MS-VAR)Økonometri↔ compare
- Vektor Autoregression (VAR) ModelØkonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →