Fourier Moving Average (Fourier MA) Model
Fourier MA-modellen kombinerer en Moving Average (MA) fejlstruktur med Fourier-serieled — sinus- og cosinustermer — for at indfange komplekse eller højfrekvente sæsonmønstre i tidsseriedata. Den er særligt nyttig, når den sæsonmæssige periode er lang eller irregulær, hvilket gør klassisk sæsonbestemt ARIMA-parametrering umulig.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd ed.). OTexts. link ↗
- Harvey, A. C. (1993). Time Series Models (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262082242
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/fourier-ma-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA-modellen (Autoregressive Integrated Moving Average)Økonometri↔ compare
- Fourier ARIMA-modellenØkonometri↔ compare
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →