Seemingly Unrelated Regressions (SUR)
Seemingly Unrelated Regressions, introduceret af Arnold Zellner i 1962, er en systemregressionsmetode, der estimerer flere lineære ligninger samtidigt, når deres fejltermer er korrelerede på tværs af ligningerne. Ved at udnytte denne krydsligningskorrelation gennem generaliserede mindste kvadraters metode (GLS) er den mere effektiv end at estimere hver ligning separat ved OLS.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Zellner, A. (1962). An Efficient Method of Estimating Seemingly Unrelated Regressions and Tests for Aggregation Bias. Journal of the American Statistical Association, 57(298), 348-368. DOI: 10.1080/01621459.1962.10480664 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 1). Seemingly Unrelated Regressions (SUR). ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/seemingly-unrelated-regression
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Tostrins regressionsanalyse (2SLS / IV)Økonometri↔ compare
- Almindelig mindste kvadraters metode (OLS) regressionØkonometri↔ compare
- Panel Data Fixed Effects ModelØkonometri↔ compare
- System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Økonometri↔ compare
- Tre-trins mindste kvadraters metode (3SLS)Økonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →