Tærskel- og jævn-overgangs VAR (TVAR / STVAR)
Tærskel-VAR og jævn-overgangs-VAR er ikke-lineære multivariate tidsseriemodeller, hvor koefficienterne i en vektorautoregression skifter mellem regimer i henhold til en tærskelvariabel. Med udgangspunkt i Tsays (1998) behandling af multivariate tærskelmodeller fanger de forskellige dynamiske strukturer på tværs af faser som konjunkturcyklus, finanskriser eller politiske forskelle.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Tsay, R. S. (1998). Testing and Modeling Multivariate Threshold Models. Journal of the American Statistical Association, 93(443), 1188-1202. DOI: 10.1080/01621459.1998.10473779 ↗
- Balcilar, M. et al. (2017). Regime-Dependent Effects of Uncertainty Shocks. Economic Modelling. link ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 1). Threshold Vector Autoregression and Smooth-Transition Vector Autoregression (TVAR / STVAR). ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/stvar
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARCH-LM-testen for volatilitetsclusteringØkonometri↔ compare
- Exponential GARCH (EGARCH)Økonometri↔ compare
- GJR-GARCH (Asymmetrisk GARCH)Økonometri↔ compare
- Markov regime-switching model (MS-AR / MS-VAR)Økonometri↔ compare
- Vektor Autoregression (VAR) ModelØkonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →