Phillips-Perron enhedsrodstesten med strukturelt brud
Phillips-Perron (PP) enhedsrodstesten med strukturelt brud udvider det klassiske PP-rammeværk til at tillade et eller flere diskrete skift i niveauet eller trenden af en tidsserie. Ved endogent eller eksogent at identificere brudtidspunkter og kontrollere for dem, tester den nulhypotesen om en enhedsrod mod et trend-stationært alternativ, der tager højde for strukturel ændring, og undgår derved den falske accept af ikke-stationaritet forårsaget af ignorerede brud.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Perron, P. (1997). Further evidence on breaking trend functions in macroeconomic variables. Journal of Econometrics, 80(2), 355-385. DOI: 10.1016/S0304-4076(97)00049-3 ↗
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/structural-break-pp-unit-root-test
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →