Ikke-lineær Autoregressiv (NAR) Model
NAR-modellen udvider det klassiske autoregressive rammeværk ved at tillade, at afbildningen fra tidligere værdier til den aktuelle værdi følger en vilkårlig eller regime-skiftende ikke-lineær funktion. Vigtige familier inkluderer Self-Exciting Threshold AR (SETAR), Smooth Transition AR (STAR) og neurale netværks AR, som hver især indfanger forskellige former for asymmetri, regimeskift eller glatte ikke-lineære dynamikker i univariate tidsserier.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Tong, H. (1990). Non-Linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 9780198522201
- Terasvirta, T. (1994). Specification, estimation, and evaluation of smooth transition autoregressive models. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208-218. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476462 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/nonlinear-ar-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA-modellen (Autoregressive Integrated Moving Average)Økonometri↔ compare
- ARMA-model (Autoregressiv glidende gennemsnit)Økonometri↔ compare
- Autoregressiv model (AR)Økonometri↔ compare
- Ikke-lineær ARDL (NARDL) ModelØkonometri↔ compare
- Ikke-lineær Vektor Fejlkorrektionsmodel (Nonlinear VECM)Økonometri↔ compare
- Strukturel brud AR-modelØkonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →