Tidsvarierende Parameter TGARCH Model
TVP-TGARCH-modellen udvider Threshold GARCH ved at tillade dens volatilitetsparametre at udvikle sig over tid via en state-space-repræsentation. Den indfanger både leverage-effekten – at negative afkastchok øger volatiliteten mere end positive – og strukturelle ændringer i denne asymmetri, hvilket gør den velegnet til lange finansielle tidsserier, der er udsat for regimeskift.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Metodekort
Nabolaget af beslægtede metoder — vælg en knude for at udforske.
Kilder
- Zakoïan, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779–1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/time-varying-parameter-tgarch-model
Hvilken metode?
Stil denne metode ved siden af dens nærmeste slægtninge, og læs dem side om side — biblioteket lægger bøgerne på bordet; valget er dit.
- EGARCH-model (Eksponentiel GARCH)Økonometri↔ sammenlign
- GARCH-model (volatilitetsprognoser)Økonometri↔ sammenlign
- Model for tilstandsrum (Kalmanfilter)Økonometri↔ sammenlign
- TGARCH-model (Threshold GARCH)Økonometri↔ sammenlign
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →