Pooled Mean Group (PMG) Estimator
Pooled Mean Group (PMG) estimatoren, introduceret af Pesaran, Shin og Smith (1999), er en paneldatateknik designet til dynamiske heterogene paneler, hvor den langsigtede ligevægtsrelation er fælles for grupperne, men kortsigtede dynamikker og fejlvarianser tillades at afvige. Den er særligt velegnet til makropaneler med moderat N og T, såsom studier af landevekskst, energiforbrug og finansiel udvikling.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. P. (1999). Pooled mean group estimation of dynamic heterogeneous panels. Journal of the American Statistical Association, 94(446), 621–634. DOI: 10.1080/01621459.1999.10474156 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 2). Pooled Mean Group Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/pooled-mean-group
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL-grænsetesten (Pesaran Bounds Test)Økonometri↔ compare
- Panel Data Fixed Effects ModelØkonometri↔ compare
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →