Model med faste effekter og strukturelle brud
Modellen med faste effekter og strukturelle brud udvider standard inden-for-gruppen (FE) panelestimatoren ved at tillade, at hældningskoefficienterne skifter på en eller flere detekterede brudsdatoer. Hver enheds uobserverede tidsinvariante heterogenitet fjernes stadig ved at tage gennemsnittet, men separate koefficientregimer estimeres for hver delperiode, hvilket indfanger politiske skift, kriser eller teknologiske overgange, der ellers ville skævvride et FE-estimat med ét regime.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47-78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Fixed Effects Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/structural-break-fixed-effects-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Fixed Effects ModelØkonometri↔ compare
- Panel Fixed Effects ModelØkonometri↔ compare
- Hausman-testen for paneldataØkonometri↔ compare
- Strukturel brud paneldataanalyseØkonometri↔ compare
- Strukturel Brud Random Effects ModelØkonometri↔ compare
- Zivot-Andrews Strukturel Brud TestØkonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →