Dumitrescu-Hurlin Panel Granger Kausalitetstest
DH-testen, introduceret af Elena-Ivona Dumitrescu og Christophe Hurlin i deres artikel fra 2012 i Economic Modelling, tester for Granger ikke-kausalitet i heterogene paneldatasæt. I modsætning til standard panelkausalitetsmetoder tillader den, at hver tværsnitsenhed har sit eget distinkte kausale forhold, hvilket gør den velegnet til makropaneler af lande, virksomheder eller regioner, hvor homogenitet ikke kan antages.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Dumitrescu, E.-I., & Hurlin, C. (2012). Testing for Granger non-causality in heterogeneous panels. Economic Modelling, 29(4), 1450–1460. DOI: 10.1016/j.econmod.2012.02.014 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 2). Dumitrescu-Hurlin Panel Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/dumitrescu-hurlin-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Granger-kausalitetstestØkonometri↔ compare
- Kónya Bootstrap Panel Granger KausalitetØkonometri↔ compare
- Panel Data Fixed Effects ModelØkonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →