Quandt-Andrews-testen for ukendte strukturelle brud
Quandt-Andrews-testen, formaliseret af Andrews (1993), detekterer strukturelle brud i regressionsparametre, når brudtidspunktet er ukendt a priori. Den gennemløber alle kandidatbrudsdatoer inden for et trimmet indre af stikprøven, beregner en Wald- (eller LM-/LR-) statistik ved hver kandidatdato og rapporterer supremum af disse statistikker. Anvendte økonomer og tidsserieanalytikere bruger den til at teste, om koefficienterne forbliver stabile over et fuldt estimeringsvindue uden at skulle specificere, hvornår bruddet skete.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Andrews, D. W. K. (1993). Tests for parameter instability and structural change with unknown change point. Econometrica, 61(4), 821–856. DOI: 10.2307/2951764 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 2). Quandt-Andrews (sup-Wald) Unknown Breakpoint Test. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/quandt-andrews-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Bai-Perron Multiple Strukturel Brud TestØkonometri↔ compare
- Chow-testen for strukturelt brudØkonometri↔ compare
- CUSUM-test: Detektering af parameterinstabilitet i regressionsmodellerØkonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →