Tidsvarierende parameter Arellano-Bond GMM
Den tidsvarierende parameter Arellano-Bond GMM (TVP-AB GMM) er en dynamisk panel-estimator, der udvider det klassiske Arellano-Bond differens-GMM-rammeværk ved at tillade regressionskoefficienter at udvikle sig over tid. Den adresserer både individuelle faste effekter og endogeniteten af lagged afhængige variable, samtidig med at den imødekommer strukturelle ændringer og parameterinstabilitet i sampleperioden.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Canova, F., & Ciccarelli, M. (2009). Estimating Multicountry VAR Models. International Economic Review, 50(3), 929-959. DOI: 10.1111/j.1468-2354.2009.00554.x ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/time-varying-parameter-arellano-bond-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Arellano-Bond GMM-estimatorØkonometri↔ compare
- Difference GMM (Arellano-Bond Estimator)Økonometri↔ compare
- Dynamisk PaneldatamodelØkonometri↔ compare
- Arellano-Bond GMM-estimator for panelerØkonometri↔ compare
- Panel System GMM (Blundell-Bond Estimator)Økonometri↔ compare
- Tidsvarierende parameter VAR-model (TVP-VAR)Økonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →