Tidsvarierende parameter ADF enhedsrodtest
Tidssvarende parameter ADF (TVP-ADF) testen udvider det klassiske Augmented Dickey-Fuller rammeværk ved at tillade den autoregressive koefficient at udvikle sig over tid. I stedet for at antage en enkelt fast enhedrodsparameter gennem hele stikprøven, modellerer den en seriers persistens som en stokastisk proces, hvilket gør den følsom over for gradvise eller episodiske ændringer i stationaritet, som en standard ADF-test ville overse.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427–431. DOI: 10.2307/2286348 ↗
- Hall, S. G., Psaradakis, Z., & Sola, M. (1997). Cointegration and changes in regime: The Japanese consumption function. Journal of Applied Econometrics, 12(2), 151–168. DOI: 10.1002/(sici)1099-1255(199703)12:2<151::aid-jae424>3.3.co;2-a ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/time-varying-parameter-adf-unit-root-test
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →