TGARCH-model (Threshold GARCH)
TGARCH-modellen (Threshold GARCH) udvider den standard GARCH-ramme ved at tillade, at positive og negative afkastchok har asymmetriske effekter på den betingede varians. Negative chok — dårlige nyheder — forstørrer typisk volatiliteten mere end positive chok af samme størrelse, et stiliseret faktum kendt som leverage-effekten. TGARCH fanger denne asymmetri gennem en tærskelindikator, der aktiveres, når det foregående chok var negativt.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+9 more
Kilder
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/tgarch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARCH-model (Autoregressiv Betinget Heteroskedasticitet)Økonometri↔ compare
- ARIMA-modellen (Autoregressive Integrated Moving Average)Økonometri↔ compare
- DCC-GARCH-model (Dynamisk Betinget Korrelation)Økonometri↔ compare
- EGARCH-model (Eksponentiel GARCH)Økonometri↔ compare
- GARCH-model (volatilitetsprognoser)Økonometri↔ compare
- Vektorautoregression (VAR)Økonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →