Fourier AR-model
Fourier AR-modellen udvider den standard autoregressive specifikation ved at tilføje trigonometriske (sinus- og cosinus) led til den deterministiske komponent. Dette gør det muligt for modellen at indfange glidende, gradvise skift i gennemsnittet eller trenden af en tidsserie uden at kræve, at forskeren eksplicit lokaliserer eller tæller strukturelle brudpunkter.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381–409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/fourier-ar-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA-modellen (Autoregressive Integrated Moving Average)Økonometri↔ compare
- ARMA-model (Autoregressiv glidende gennemsnit)Økonometri↔ compare
- Autoregressiv model (AR)Økonometri↔ compare
- Fourier ARDL Bounds TestØkonometri↔ compare
- Fourier VECM (Fourier VECM)Økonometri↔ compare
- Strukturel brud AR-modelØkonometri↔ compare
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →