Lee-Strazicich LM-enhedsrodstest med to strukturelle brud
Lee-Strazicich (2003) testen er en enhedsrodstest baseret på Lagrange Multiplier-princippet, der tillader to endogene strukturelle brud under både nul- og alternativhypotesen. Foreslået af Junsoo Lee og Mark C. Strazicich, korrigerer den en fundamental fejl i tidligere brudbaserede tests såsom Zivot-Andrews, hvor strukturelle brud kun var tilladt under alternativet. Ved at inkludere brud under nulhypotesen undgår LS-testen spuriøse forkastelser og giver størrelseskorrekt inferens i nærvær af niveau- eller trendskift.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Metodekort
Nabolaget af beslægtede metoder — vælg en knude for at udforske.
Kilder
- Lee, J., & Strazicich, M. C. (2003). Minimum Lagrange multiplier unit root test with two structural breaks. Review of Economics and Statistics, 85(4), 1082–1089. DOI: 10.1162/003465303772815961 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 2). Lee-Strazicich LM Unit-Root Test with Two Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/lee-strazicich-test
Hvilken metode?
Stil denne metode ved siden af dens nærmeste slægtninge, og læs dem side om side — biblioteket lægger bøgerne på bordet; valget er dit.
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) EnhedsrødtestØkonometri↔ sammenlign
- Lumsdaine-Papell enhedrodstest med to strukturelle brudØkonometri↔ sammenlign
- Zivot-Andrews enhedstest med ét strukturelt brudØkonometri↔ sammenlign
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →