Glat Overgangs Autoregressiv (STAR) Model
STAR-modellen er en ikke-lineær tidsseriemodel, udviklet i Teräsvirtas ramme fra 1994, som lader dynamikken bevæge sig glat snarere end brat mellem to regimer. Den logistiske variant (LSTAR) fanger asymmetriske konjunkturcyklusser, og den eksponentielle variant (ESTAR) fanger afvigelser fra købekraftsparitet.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Teräsvirta, T. (1994). Specification, Estimation, and Evaluation of Smooth Transition Autoregressive Models. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208–218. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476462 ↗
- van Dijk, D., Teräsvirta, T. & Franses, P.H. (2002). Smooth Transition Autoregressive Models — A Survey of Recent Developments. Econometric Reviews, 21(1), 1–47. DOI: 10.1081/ETC-120008723 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 1). Smooth Transition Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/star-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARFIMA: Fraktioneret Integreret ARMA-modelØkonometri↔ compare
- Almindelig mindste kvadraters metode (OLS) regressionØkonometri↔ compare
- Panel Vector Autoregression (Panel VAR)Økonometri↔ compare
- KvantilregressionØkonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →