Panel Phillips-Perron enhedsrodstest
Panel PP-enhedsrodstesten udvider den ikke-parametriske Phillips-Perron-korrektion for seriel korrelation til en panelindstilling med flere individer. Den tester nulhypotesen om, at alle tværsnitsenheder indeholder en enhedsrod ved hjælp af en puljet eller gennemsnitlig PP-type statistik, der er robust over for heteroskedastiske og serielt korrelerede fejl uden at kræve eksplicit lagvalg.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Im, K. S., Pesaran, M. H., & Shin, Y. (2003). Testing for unit roots in heterogeneous panels. Journal of Econometrics, 115(1), 53-74. DOI: 10.1016/S0304-4076(03)00092-7 ↗
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/panel-pp-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) EnhedsrodstestØkonometri↔ compare
- Panel ADF Unit Root TestØkonometri↔ compare
- Panel ARDL Bounds TestØkonometri↔ compare
- Panel Engle-Granger KointegrationstestØkonometri↔ compare
- Panel KPSS-testen (Hadri Panel Stationarity Test)Økonometri↔ compare
- Phillips-Perron enhedsrodstestØkonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →