Zivot-Andrews Strukturel Brud Test
Zivot-Andrews (ZA) testen er en enhedsrodtest, der endogent identificerer den mest sandsynlige placering af et enkelt strukturelt brud i en tidsserie. I modsætning til standard ADF-testen kræver den ikke, at forskeren på forhånd specificerer, hvornår bruddet skete, hvilket gør den robust over for datadrevne regimeskift såsom politiske ændringer, finansielle kriser eller større økonomiske begivenheder.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+30 more
Kilder
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361–1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Zivot-Andrews Unit Root Test with Endogenous Structural Break. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/zivot-andrews-structural-break-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA-modellen (Autoregressive Integrated Moving Average)Økonometri↔ compare
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) EnhedsrodstestØkonometri↔ compare
- Engle-Granger KointegrationstestØkonometri↔ compare
- Granger-kausalitetstestØkonometri↔ compare
- Phillips-Perron enhedsrodstestØkonometri↔ compare
- Vektorautoregression (VAR)Økonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →