Nonlineær TGARCH-model
Den nonlineære TGARCH (Threshold GARCH) model udvider det standard GARCH-rammeværk ved at tillade, at positive og negative chok af samme størrelse har forskellige effekter på fremtidig volatilitet. Den modellerer betinget volatilitet i form af den absolutte værdi af forsinkede residualer, opdelt efter en tærskelværdi for fortegn, hvilket indfanger den veldokumenterede leverage-effekt i finansielle afkastserier.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779–1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Threshold GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/nonlinear-tgarch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARCH-model (Autoregressiv Betinget Heteroskedasticitet)Økonometri↔ compare
- EGARCH-model (Eksponentiel GARCH)Økonometri↔ compare
- GARCH-model (volatilitetsprognoser)Økonometri↔ compare
- TGARCH-model (Threshold GARCH)Økonometri↔ compare
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →