Fourier WLS (Fourier Fleksibel Vægtet Mindste Kvadraters Metode)
Fourier WLS er en tidsserie-regressionsmetode, der indlejrer lavfrekvente Fourier trigonometriske termer i en Vægtet Mindste Kvadraters Metode (WLS) ramme for at fange glatte, gradvise strukturelle brud i middelværdier eller trends uden at kræve, at forskeren forudspecificerer deres placering, timing eller antal.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Metodekort
Nabolaget af beslægtede metoder — vælg en knude for at udforske.
Kilder
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Gallant, A. R. (1984). The Fourier flexible form. American Journal of Agricultural Economics, 66(2), 204–208. DOI: 10.2307/1241043 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Flexible Weighted Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/fourier-wls
Hvilken metode?
Stil denne metode ved siden af dens nærmeste slægtninge, og læs dem side om side — biblioteket lægger bøgerne på bordet; valget er dit.
Sammenlign side om side →Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →