DF-GLS Test: GLS-Detrended Dickey-Fuller Unit-Root Test
DF-GLS-testen, introduceret af Elliott, Rothenberg og Stock (1996), er en modificeret udvidet Dickey-Fuller procedure, der anvender generaliserede mindste kvadraters (GLS) detrending før den standard enhedrod-regression. Ved at fjerne deterministiske komponenter under en lokal alternativ frem for nulhypotesen, opnår testen nær-optimal styrke til at detektere stationaritet i tidsserier, hvilket gør den til den foretrukne enhedrod-test i anvendt økonometri, når en trend eller et intercept er til stede.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Elliott, G., Rothenberg, T. J., & Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometrica, 64(4), 813–836. DOI: 10.2307/2171846 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 2). Dickey-Fuller GLS (ERS) Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/df-gls
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) EnhedsrødtestØkonometri↔ compare
- ERS punkt-optimal enhedsrodstestØkonometri↔ compare
- KPSS-stationaritetstestØkonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →