Diebold-Mariano-testen for lige forudsigelsesnøjagtighed
Diebold-Mariano (DM) testen, introduceret af Diebold og Mariano i 1995, er en udbredt ikke-parametrisk procedure til formelt at sammenligne den forudsigende nøjagtighed af to konkurrerende prognosemodeller. Den evaluerer, om forskellen i prognosefejl mellem to modeller er statistisk signifikant, uden at kræve indlejrede modeller eller specifikke fordelingsantagelser om prognoserne, hvilket gør den bredt anvendelig inden for økonomi, finans og tidsserieanalyse.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Diebold, F. X., & Mariano, R. S. (1995). Comparing predictive accuracy. Journal of Business & Economic Statistics, 13(3), 253–263. DOI: 10.1080/07350015.1995.10524599 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 2). Diebold-Mariano Test of Equal Predictive Accuracy. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/diebold-mariano-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Giacomini-White-test af betinget prædiktiv evneØkonometri↔ compare
- Model Confidence Set (MCS)Økonometri↔ compare
- Pesaran-Timmermann-testen for retningsbestemt forudsigelsesnøjagtighedØkonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →