Kryds-sektionel ARDL
CS-ARDL (Kryds-sektionel ARDL) anvender ARDL-rammeværket på paneldata, mens der eksplicit tages højde for kryds-sektionel afhængighed – korrelation af chok og relationer på tværs af enheder (lande, virksomheder, regioner). Introduceret af Pesaran og kolleger (2016) udvider den panel-ARDL-metoder til at håndtere fælles faktorer eller globale chok, der påvirker alle enheder samtidigt. Dette er afgørende for realistisk modellering af internationalt integrerede økonomier og virksomhedsnetværk.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Pesaran, M. H., & Smith, R. (2016). Testing weak cross-sectional dependence in large panels. Econometric Reviews, 34(6-10), 1089-1117. link ↗
- Chudik, A., Kapetanios, G., & Pesaran, M. H. (2018). A one covariate at a time, multiple testing approach to variable selection in high-dimensional linear regression models. Econometric Reviews, 37(8), 953-1010. DOI: 10.3982/ecta14176 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Cross-Sectional Autoregressive Distributed Lag. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/cs-ardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Krydssektionel distribueret lagØkonometri↔ compare
- Kryds-sektionel NARDLØkonometri↔ compare
- Panel VARXØkonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →