Fourier Phillips-Perron (Fourier PP) Enhedrodstest
Fourier PP-enhedrodstesten udvider den klassiske Phillips-Perron-test ved at indlejre lavfrekvente Fourier-termer i den deterministiske komponent, hvilket gør testen i stand til at tage højde for et ukendt antal glatte, gradvise strukturelle brud i niveauet eller trenden uden at specificere deres tidspunkt eller form på forhånd.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Enders, W., & Siklos, P. L. (2001). Cointegration and threshold adjustment. Journal of Business and Economic Statistics, 19(2), 166-176. DOI: 10.1198/073500101316970395 ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/fourier-pp-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) EnhedsrodstestØkonometri↔ compare
- Fourier ADF Unit Root TestØkonometri↔ compare
- Fourier KPSS-testen for stationaritet med glatte strukturelle brudØkonometri↔ compare
- Phillips-Perron enhedsrodstestØkonometri↔ compare
- Phillips-Perron enhedsrodstesten med strukturelt brudØkonometri↔ compare
- Zivot-Andrews Strukturel Brud TestØkonometri↔ compare
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →