Fourier OLS (Fourier-Augmenteret Mindste Kvadraters Metode)
Fourier OLS er en OLS-regression udvidet ved at tilføje lavfrekvente trigonometriske (sinus og cosinus) led til regressormatricen. Disse Fourier-komponenter approksimerer glatte, gradvise strukturelle ændringer i regressionssammenhængen over tid uden at kræve kendskab til antallet, timingen eller formen af bruddene.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Metodekort
Nabolaget af beslægtede metoder — vælg en knude for at udforske.
Kilder
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2004). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 19(7), 899–906. DOI: 10.1002/jae.751 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Ordinary Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/fourier-ols
Hvilken metode?
Stil denne metode ved siden af dens nærmeste slægtninge, og læs dem side om side — biblioteket lægger bøgerne på bordet; valget er dit.
- Fourier ARDL Bounds TestØkonometri↔ sammenlign
- Fourier Granger-kausalitetstestØkonometri↔ sammenlign
- Ikke-lineær OLS (Nonlinear Least Squares)Økonometri↔ sammenlign
- Almindelig mindste kvadraters metode (OLS) regressionØkonometri↔ sammenlign
- Strukturelt brud OLSØkonometri↔ sammenlign
- Tidsvarierende Parameter OLS (TVP-OLS)Økonometri↔ sammenlign
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →