Nonlineær VAR-model
Den nonlineære VAR-model (NLVAR) udvider standardvektorautoregression ved at tillade, at de dynamiske sammenhænge mellem flere tidsserier skifter eller ændrer sig glidende afhængigt af en observeret tærskelvariabel, en latent regime-tilstand eller en glidende overgangsfunktion. Den anvendes, når økonomiske systemer udviser asymmetriske responser, regimeskift eller tilstandsafhængig dynamik, som en lineær VAR ikke kan indfange.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Tsay, R. S. (1998). Testing and modeling multivariate threshold models. Journal of the American Statistical Association, 93(443), 1188–1202. DOI: 10.1080/01621459.1998.10473779 ↗
- Krolzig, H.-M. (1997). Markov-Switching Vector Autoregressions: Modelling, Statistical Inference, and Application to Business Cycle Analysis. Springer. ISBN: 978-3540628644
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/nonlinear-var-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Ikke-lineær ARDL (NARDL) ModelØkonometri↔ compare
- Strukturel Vektor Autoregression (SVAR)Økonometri↔ compare
- Vektorautoregression (VAR)Økonometri↔ compare
- Vektorfejlkorrektionsmodel (VECM)Økonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →